اختبار أنظمة التداول على البيانات التاريخية

الاختبار المسبق والاختبار إلى الأمام: أهمية الترابط التجار الذين يتوقون لمحاولة فكرة التداول في السوق الحية غالبا ما تجعل من الخطأ الاعتماد كليا على باكتستينغ النتائج لتحديد ما إذا كان النظام سوف تكون مربحة. في حين أن باكتستينغ يمكن أن توفر التجار مع معلومات قيمة، وغالبا ما يكون مضللا، وأنها ليست سوى جزء واحد من عملية التقييم. ويتيح الاختبار خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام مزيدا من التأكيد فيما يتعلق بفعالية الأنظمة، ويمكن أن يبين الألوان الحقيقية للأنظمة، قبل أن يكون النقد الحقيقي على الخط. إن وجود علاقة جيدة بين نتائج الاختبار المسبق واختبار الأداء خارج العينة ونتائج الاختبار للأمام أمر حيوي لتحديد جدوى نظام التداول. (نحن نقدم بعض النصائح حول هذه العملية التي يمكن أن تساعد على تحسين استراتيجيات التداول الحالية. للاطلاع على مزيد من المعلومات، اقرأ القراءة السابقة: تفسير الماضي). أساسيات الاختبار المسبق يشير اختبار باكتستينغ إلى تطبيق نظام التداول على البيانات التاريخية للتحقق من كيفية أداء النظام خلال الفترة الزمنية المحددة. العديد من منصات التداول اليوم تدعم باكتستينغ. يمكن للتجار اختبار الأفكار مع عدد قليل من ضربات المفاتيح والحصول على نظرة ثاقبة على فعالية فكرة دون المخاطرة بالأموال في حساب التداول. يمكن أن تقيس باكتستينغ الأفكار البسيطة، مثل كيفية أداء كروسوفر المتوسط ​​المتحرك على البيانات التاريخية، أو أنظمة أكثر تعقيدا مع مدخلات متنوعة ومحفزات. طالما أن فكرة يمكن كميا فإنه يمكن باكتستد. قد يطلب بعض التجار والمستثمرين خبرة مبرمج مؤهل لتطوير الفكرة إلى شكل قابل للاختبار. وعادة ما ينطوي ذلك على مبرمج ترميز الفكرة إلى اللغة الملكية التي تستضيفها منصة التداول. يمكن للمبرمج دمج المتغيرات المدخلات المعرفة من قبل المستخدم التي تسمح للتاجر لقرص النظام. ومن الأمثلة على ذلك في نظام كروس أوفر المتوسط ​​البسيط المبين أعلاه: أن يكون المتداول قادرا على إدخال (أو تغيير) أطوال المتوسطين المتحركين المستخدمين في النظام. يمكن للمتداول أن يقوم باكتست لتحديد أي الأطوال من المتوسطات المتحركة كانت ستؤدي أفضل النتائج على البيانات التاريخية. (الحصول على مزيد من التبصر في تعليم التجارة الإلكترونية.) دراسات الأمثل العديد من منصات التداول تسمح أيضا للدراسات الأمثل. وهذا ينطوي على إدخال نطاق للمدخلات المحددة والسماح للكمبيوتر القيام الرياضيات لمعرفة ما المدخلات التي كان أداء أفضل. يمكن للتحسين متعدد المتغيرات القيام بالرياضيات لمتغيرين أو أكثر معا لتحديد المستويات التي يمكن أن تحقق معا أفضل النتائج. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين إخبار البرنامج بالمدخلات التي يرغبون في إضافتها إلى إستراتيجيتهم، ومن ثم يتم تحسينها إلى أوزانهم المثالية نظرا للبيانات التاريخية المختبرة. باكتستينغ يمكن أن تكون مثيرة في أن نظام غير مربحة يمكن في كثير من الأحيان تتحول سحرية إلى آلة صنع المال مع عدد قليل من التحسينات. لسوء الحظ، فإن تعديل نظام لتحقيق أعلى مستوى من الربحية السابقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى نظام من شأنه أن يؤدي بشكل ضعيف في التداول الحقيقي. هذا الإفراط في التحسين يخلق النظم التي تبدو جيدة على الورق فقط. منحنى المناسب هو استخدام التحليلات الأمثل لإنشاء أكبر عدد من الصفقات الفوز في أكبر ربح على البيانات التاريخية المستخدمة في فترة الاختبار. على الرغم من أنها تبدو مثيرة للإعجاب في باكتستينغ النتائج، ومنحنى المناسب يؤدي إلى أنظمة لا يمكن الاعتماد عليها منذ النتائج مصممة خصيصا خصيصا لتلك البيانات الخاصة والفترة الزمنية. تقدم باكتستينغ والتحسين العديد من الفوائد للتاجر ولكن هذا هو فقط جزء من العملية عند تقييم نظام التداول المحتمل. الخطوة التالية للتجار هي تطبيق النظام على البيانات التاريخية التي لم يتم استخدامها في مرحلة باكتستينغ الأولية. (من السهل حساب المتوسط ​​المتحرك، و بمجرد رسمه على الرسم البياني، هو أداة مرئية قوية لتحديد الاتجاه، لمزيد من المعلومات، اقرأ المتوسطات المتحركة البسيطة تجعل الاتجاهات تتوقف.) في العينة مقابل البيانات خارج العينة عند اختبار فكرة عن البيانات التاريخية، من المفيد حجز فترة زمنية للبيانات التاريخية لأغراض الاختبار. ويشار إلى البيانات التاريخية الأولية التي يتم اختبار الفكرة وتحسينها على أنها البيانات في العينة. وتعرف مجموعة البيانات المحجوزة ببيانات خارج العينة. هذا الإعداد هو جزء مهم من عملية التقييم لأنه يوفر وسيلة لاختبار الفكرة على البيانات التي لم تكن عنصرا في نموذج التحسين. ونتيجة لذلك، لن تكون الفكرة قد تأثرت بأي شكل من الأشكال من البيانات خارج العينة والتجار سوف تكون قادرة على تحديد مدى أداء النظام على البيانات الجديدة أي في التداول في الحياة الحقيقية. قبل الشروع في أي اختبار أو تحسين، يمكن للمتداولين تخصيص نسبة مئوية من البيانات التاريخية التي سيتم حجزها للاختبار خارج العينة. وتتمثل إحدى الطرق في تقسيم البيانات التاريخية إلى الثلثين وفصل الثلث لاستخدامها في الاختبار خارج العينة. يجب استخدام البيانات داخل العينة فقط للاختبار الأولي وأي تحسين. ويبين الشكل 1 خطا زمنيا يحتفظ فيه بثلث البيانات التاريخية للاختبار خارج العينة، ويستخدم ثلثاها للاختبار داخل العينة. على الرغم من أن الشكل 1 يصور البيانات خارج العينة في بداية الاختبار، فإن الإجراءات النموذجية سيكون لها الجزء خارج العينة الذي يسبق مباشرة الأداء الأمامي. الشكل 1: خط زمني يمثل الطول النسبي للبيانات داخل العينة وخارج العينة المستخدمة في عملية الاختبار الخلفي. وبمجرد وضع نظام تجاري باستخدام بيانات داخل العينة، يكون جاهزا للتطبيق على البيانات خارج العينة. يمكن للمتداولين تقييم ومقارنة نتائج الأداء بين البيانات داخل العينة وخارج العينة. ويشير الارتباط إلى أوجه الشبه بين الأداء والاتجاهات العامة لمجموعتي البيانات. ويمكن استخدام مقاييس الترابط في تقييم تقارير أداء الاستراتيجية التي تم إنشاؤها خلال فترة الاختبار (وهي ميزة توفرها معظم منصات التداول). وكلما كان الترابط أقوى بين الاثنين، كلما كان احتمال أداء النظام جيدا في اختبار الأداء إلى الأمام والتداول المباشر أفضل. ويوضح الشكل 2 نظامين مختلفين تم اختبارهما وتحسينهما على بيانات العينة، ثم تطبيقهما على البيانات خارج العينة. يظهر الرسم البياني على اليسار نظاما كان منحنى بشكل واضح - صالح للعمل بشكل جيد على البيانات داخل العينة وفشلت تماما على البيانات خارج العينة. ويظهر الرسم البياني على اليمين نظاما يؤدي أداء جيدا في البيانات داخل وخارج العينة. الشكل 2: اثنين من منحنيات الأسهم. تمثل بيانات التجارة قبل كل سهم أصفر اختبار في العينة. وتشير الصفقات المتولدة بين الأسهم الصفراء والأحمر إلى اختبار خارج العينة. الصفقات بعد الأسهم الحمراء هي من مراحل اختبار الأداء إلى الأمام. إذا كان هناك ارتباط بسيط بين الاختبار في العينة وخارج العينة، مثل الرسم البياني الأيسر في الشكل 2، فمن المرجح أن النظام قد تم تجاوزه بشكل مفرط ولن يؤدي أداء جيدا في التداول المباشر. إذا كان هناك ارتباط قوي في الأداء، كما هو موضح في الرسم البياني الصحيح في الشكل 2، المرحلة التالية من التقييم ينطوي على نوع إضافي من اختبار خارج العينة المعروفة باسم اختبار الأداء إلى الأمام. (لمزيد من القراءة حول التنبؤ، الرجوع إلى التنبؤ المالي: طريقة بايزي). أساسيات اختبار الأداء إلى الأمام اختبار الأداء إلى الأمام، والمعروف أيضا باسم تداول الورق. يوفر للمتداولين مجموعة أخرى من البيانات خارج العينة لتقييم النظام. اختبار الأداء إلى الأمام هو محاكاة التداول الفعلي ويشمل اتباع منطق الأنظمة في السوق الحية. ويسمى أيضا تداول الورق حيث أن جميع الصفقات يتم تنفيذها على الورق فقط، ويتم توثيق الإدخالات التجارية والمخارج جنبا إلى جنب مع أي ربح أو خسارة للنظام، ولكن لا يتم تنفيذ أي صفقات حقيقية. جانب مهم من اختبار الأداء إلى الأمام هو اتباع منطق الأنظمة بالضبط خلاف ذلك، يصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، لتقييم هذه الخطوة من العملية بدقة. يجب على التجار أن يكونوا صادقين حول أي مداخل تجارية ومخارج وتجنب السلوك مثل الصفقات قطف الكرز أو لا تشمل التجارة على ترشيد الورق أنني لم تأخذ أبدا تلك التجارة. وإذا كانت التجارة ستحدث بعد منطق الأنظمة، فينبغي توثيقها وتقييمها. العديد من السماسرة تقدم حساب التداول محاكاة حيث يمكن وضع الصفقات وتحسب الربح والخسارة المقابلة. استخدام حساب التداول محاكاة يمكن أن تخلق جو شبه واقعية التي لممارسة التداول ومواصلة تقييم النظام. ويبين الشكل 2 أيضا نتائج اختبار الأداء إلى الأمام على نظامين. مرة أخرى، فشل النظام الممثلة في الرسم البياني الأيسر في القيام بما هو أبعد بكثير من الاختبار الأولي على البيانات في العينة. ومع ذلك، يستمر النظام المعروض في المخطط الصحيح في الأداء بشكل جيد من خلال جميع المراحل، بما في ذلك اختبار الأداء للأمام. وهناك نظام يظهر نتائج إيجابية مع وجود علاقة جيدة بين العينة، خارج العينة واختبار الأداء إلى الأمام جاهز ليتم تنفيذها في السوق الحية. الخط السفلي باكتستينغ هو أداة قيمة متوفرة في معظم منصات التداول. تقسيم البيانات التاريخية إلى مجموعات متعددة لتوفير الاختبار في العينة وخارج العينة يمكن أن توفر للتجار وسيلة عملية وفعالة لتقييم فكرة التداول والنظام. وبما أن معظم التجار يستخدمون تقنيات التحسين في الاختبار المسبق، فمن المهم بعد ذلك تقييم النظام على البيانات النظيفة لتحديد جدواها. إن مواصلة اختبار خارج العينة مع اختبار األداء األمامي يوفر طبقة أخرى من السالمة قبل وضع نظام في السوق يخاطر بالمخاطر النقدية الحقيقية. وتؤدي النتائج الإيجابية والارتباط الجيد بين الاختبار في الاختبار الأولي والعينة للاختبارات الأولية واختبار الأداء إلى الأمام إلى زيادة احتمال أن يؤدي النظام أداء جيدا في التداول الفعلي. (للحصول على نظرة شاملة على التحليل الفني انظر التحليل الفني: مقدمة). اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك في هذه المواقع لن يكون كبيرا إذا كنت يمكن أن تضع استراتيجية التداول، واختبارها ضد البيانات التاريخية لمدة خمسة أشهر وخمس سنوات، ثم ترك هذا النظام يعمل على التلقائي لفترة من الوقت - تداول الورق حتى تتمكن من رؤية كيف يعمل في الواقع، والبرمجيات يتيح لك أن تفعل فقط التي كانت موجودة لسنوات. المشكلة هي، كانت البرامج كئيب جدا أن المبرمجين المتشددين فقط يمكن استخدامها. وإلا - كما تحدثت في عمود مارس - تم تأمين البرنامج بعيدا في الحجرات الخلفية للشركات الاستثمارية. الآن برنامج التداول التحليلي هو البدء في الزحف على شبكة الإنترنت. سواء كان ذلك جيدا أم لا يمكننا التعامل معها في لحظة. ولكن الحقيقة هي، الآن يمكنك التسجيل مع العديد من المواقع على شبكة الإنترنت واختبار القيادة استراتيجية تطوير البرمجيات مجانا. وعلاوة على ذلك، على الأقل واحدة من خطط الوساطة على الانترنت لجعل التداول التحليلي جزءا رئيسيا من حزمة الخدمات. روبوترادر ​​أولا، ما هي بالضبط البرامج التحليلية وكيف تعمل الكثير من وظيفة قليلا مثل شاشات الأسهم كتبت عن في يونيو حزيران. لاستخدامها، عليك أولا وضع مجموعة من القواعد التي تعتقد أنها ينبغي أن تحكم التداول الخاص بك. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: شراء كميات قليلة فقط من الشركات المكونة من مكونات بصرية مع نمو أرباح مزدوج الرقم يتداول حاليا تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما. إم فقط باستخدام الأسهم كمثال. برامج مختلفة تسمح لك لخلق استراتيجيات التداول للعقود الآجلة والخيارات والعملات. في جميع الحالات، كنت مجرد ملء الفراغات، كما هو الحال في الاستبيان، مشيرا إلى جميع المعايير التي ترغب في استخدامها. سوف شاشة الأسهم ثم يبصقون قائمة من الشركات التي تناسب مشروع القانون. ولكن البرامج التحليلية تذهب خطوة أبعد من ذلك. البحث عن الشركات التي استوفت المعايير الخاصة بك، أقول، قبل عامين. ثم، كما لو أنها اشترت أسهم تلك الأسهم قبل عامين، فإنها تتبع التقدم المحرز في الاستثمار باستخدام بيانات السوق التاريخية. وبهذه الطريقة، فإنها قادرة على اختبار ما إذا كانت الاستراتيجية الخاصة بك قد جعلت لك الأغنياء أو الفقراء. مصطلح لهذا هو اختبار مرة أخرى. وكخطوة تالية، ستحتوي البرامج التحليلية على مخزون تجاري ورقي يلبي معايير الاختيار. وهذا ما يسمى الاختبار إلى الأمام. وهنا مرة أخرى، تحصل على رؤية مستمرة لمدى عمل النظام الخاص بك. وأخيرا، في سياق التداول الخاص بك الحية، وأفضل من هذه البرامج تفحص من خلال تيرابايت من بيانات السوق في الوقت الحقيقي وتنبيهك عندما تنشأ فرصة التداول - كما هو الحال دائما، على أساس القواعد التي حددتها. ثاتس سلسلة من الأشياء هذه البرامج يمكن أن تفعل لك. يقدم موقعان من مواقع الويب الآن قطعة من هذه الوظيفة مجانا. على سبيل المثال، شاشة الأسهم في نبك يسمح لك لبناء بحث معقد إلى حد ما أن إحضار قائمة من الشركات. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الرسم البياني لطيفة تصل إلى تبين لك كيف الاستراتيجية الخاصة بك قد كان أداء الشهر إلى الشهر على مدى العام الماضي. موقع آخر، تراديترك. في الواقع يختار الأسهم بالنسبة لك مع برامجها التحليلية. وبهذه الطريقة الموقع يشبه سيكسر. إكيتيترادر ​​و ستوككونسولتانت. كل هذه المواقع الحرة استخدام البرمجيات التحليلية لتوليد إشارات شراء وبيع. تراديترك يختلف قليلا من حيث أنه يشتمل على ميزة الاختبار الخلفي الذي يسمح لك أن ترى مدى أداء البرنامج في الماضي. مجرد اختيار تاريخ، انقر على واحدة من التوصيات الأسهم التي ظهرت في ذلك التاريخ ثم انقر فوق اليوم التالي. وترى ما إذا كانت توصية البرامج قد جعلت أو فقدت لك المال. (سيكون من الرائع إذا كان المزيد من المواقع المالية المالية هذا القادمة). تراديترك مجاني إذا كنت تستخدم البيانات المتأخرة. الاشتراكات تعطيك الوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي وتكلف 25 في الشهر. أبوفيتراد يذهب أبعد من ذلك من خلال السماح لك ابتكار واستراتيجيات اختبار اختبار الأسهم للأسهم الفردية. لذلك دعونا نقول اخترت أمريكا أون لاين (أول). أخبر البرنامج كم من المكسب الذي تريده في كل مرة تدخل فيها مركزا طويلا. دعونا نقول كنت ترغب في جعل 4 على كل التجارة. الآن هيرس حيث يحصل أبوفيتراد قليلا كارتونيش. ثم تختار من حفنة من الاستراتيجيات المعلبة. ولكل منها اسم وصفي، مثل دكتور تريند الحذر أو صانع الثور الكبير. ثم اخترت آلة حاسبة محلل الصناعة التي تعطي وزنا خاصا ل، على سبيل المثال، أسعار الفائدة أو القطاع الأسهم الخاصة بك يندرج، في هذه الحالة قطاع الإنترنت. اضغط على زر رؤية النتائج وترى مدى نجاح استراتيجيتك للسهم على مدى فترة تصل إلى عامين. على وجه التحديد، رسم بياني للسهم يأتي تظهر نقاط الدخول والخروج المقترحة لفترة الاختبار. إذا تبين أن استراتيجيتك أن تكون فائزا، يمكنك البحث عن أوجه التشابه بين كيفية رسم المخزونات في الماضي وكيفية رسمها حاليا ومن ثم التداول وفقا لذلك. إن ابتكار هذا النوع من الاستراتيجية المبسطة يمكن أن يكون مضيعة للوقت. أنظمة التداول التي بنيت على أبوفيتراد عاد دائما تظهر عوائد سلبية. ربما كان ذلك مجرد حظي. لحسن الحظ، أبوفيتراد لديه ميزة التي تبين لك الاستراتيجيات الفائزة التي اختارها أعضاء آخرين. اكتشفت، على سبيل المثال، أن استراتيجية الأعضاء، التي يطلق عليها اسم أول وأشا، كان من شأنه أن يمنحني 104 مكاسب خلال العام الماضي حتى الأربعاء (مقابل 12.5 العودة إذا كنت قد اشتريت والاحتفاظ السهم خلال تلك الفترة). هذه الميزة تذكرني توصيات الأسهم الهواة تجد في مواقع مثل كليرستاتيون و إيكسشانج. إلا أنه بدلا من مبادلة توصيات الأسهم، والناس في أبوفيتراد قادرون على مبادلة استراتيجيات التداول. في كل شيء من المرح. ولكن، كما ألمح في وقت سابق، أبوفيتراد يبدو أشبه لعبة من تطبيق خطير. لشيء واحد، ليس لدي أي فكرة عن معايير محددة العدوانية الكبرى صانع الثيران قواعد القرارات التجارية على. لهذه المسألة، لن أراهن على منزل على استراتيجية يبصقون من قبل شاشة الأسهم نبك أو محرك تراديترك الأسهم طرف، إما - لا يخلو من بذل الكثير من العناية الواجبة نفسي. أشياء خطيرة الكثير من الشركات سوق برامج تحليلية أكثر خطورة على الشبكة. مجلة التحليل الفني للأرصدة والسلع (التجار) يحتوي على ماذا يكون على الأرجح القائمة الأكثر اكتمالا المتاحة. وكان زعيم في هذه الفئة منذ فترة طويلة ترادستاتيون من أبحاث أوميغا. ترادستاتيون لديها لغة البرمجة الخاصة بها، فضلا عن قائمة واسعة من الاستراتيجيات المعلبة للاختيار من بينها. وكان مستخدمو البرامج دائما ثقافة فرعية متماسكة، مثل أصحاب مقطورة مقطورة إيرستريم. يجتمعون في الاتفاقيات السنوية وينتمون إلى نوادي المستخدم في جميع أنحاء البلاد. وهم يباعون بنشاط أو مبادلة استراتيجيات التداول التي وضعوها. حتى وقت قريب، فإن مجموعة ترادستاتيون كاملة من البرامج أن يكلفك حوالي 5،000. ولكن في وقت ما في سبتمبر، تخطط أوميغا البحوث للاندماج مع الإنترنت النشط تاجر الوساطة أونلينترادينغ. عندما يحدث ذلك، لن يتم بيع ترادستاتيون كحزمة قائمة بذاتها. بدلا من ذلك، سيتم دمجها مع منصة التنفيذ أونلينترادينغس، الذي يأخذ عمولة في التجارة ويحتوي بالفعل أجراس وصفارات دايترادرس تبحث عنه. الفكرة، بالطبع، هو أنه يمكنك البرنامج في استراتيجية التداول باستخدام ترادستاتيون، ثم اختبار الظهر واختبار الأمام ذلك. وعندما كنت على استعداد للذهاب العيش، كنت مجرد سحب الزناد كلما بقع النظام الخاص بك فرصة - حزمة لطيفة. ويعتقد المؤسس المشارك أوميغا البحوث رالف كروز انه يمكن الاعتماد على تراديستاتيونس 45،000 قاعدة عملاء قوية لتكون من بين أول من يهاجر إلى الخدمة الجديدة، والتي ستسمى ترادستاتيون. هل يمكن التفكير في ترادستاتيون كمنافس سيبيركورب، ويقول كروز. A الوساطة دايترادينغ شعبية، سيبيركورب ديه منصة التنفيذ على المستوى المهني الذي يتضمن أيضا برنامج تحليلي يسمى سيبيركوانت. سيبيركانت يسمح لك أن تفعل في الوقت الحقيقي فحص الأسهم، لكنه لا يعود اختبار النتائج. لذلك سوف يعود اختبار وغيرها من أدوات تطوير استراتيجية التداول المتطورة تصبح جزءا من كل التجار النشطين ترسانة يعتقد كروز تركه إلى جهاز كمبيوتر لتخطيط وتنفيذ الصفقات الخاصة بك وسوف تأخذ الكثير من أنغست وعدم اليقين من العمل. ويقول إن التجار الآن يملكون المعلومات. ولكن في أعماقهم يدركون أن العقبة الأكبر في نهاية المطاف لنجاحهم هي مشاعرهم الخاصة، ولا سيما الخوف والجشع. ويستند ترادستاتيون على فرضية أن أفضل طريقة لتكون ناجحة هو عزل المشاعر الخاصة بك من صنع القرار الخاص بك. مارك إنجبريتسن هو محرر كبير في مجلة أونلين إنفستور. وقد كتب لمجموعة واسعة من المنشورات التجارية والمالية. ولا يشغل حاليا أي مناصب في أسهم الشركات المذكورة في هذا العمود. في حين إنجبريتسن لا يمكن أن توفر المشورة في مجال الاستثمار أو التوصيات، وقال انه يرحب ملاحظاتك في mingebretsenonlineinvestor. Using إكسيل إلى العودة اختبار استراتيجيات التداول كيفية دعم اختبار مع إكسيل إيف فعلت قدرا كبيرا من استراتيجية التداول اختبار الظهر. إيف استخدمت لغات البرمجة المتطورة والخوارزميات، كما فعلت ذلك مع قلم رصاص والورق. أنت لا تحتاج إلى أن يكون عالم الصواريخ أو مبرمج لدعم اختبار العديد من استراتيجيات التداول. إذا كنت تستطيع تشغيل برنامج جدول بيانات مثل إكسيل ثم يمكنك إعادة اختبار العديد من الاستراتيجيات. الهدف من هذه المقالة هو أن تظهر لك كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول باستخدام إكسيل ومصدر البيانات المتاحة للجمهور. هذا لا ينبغي أن يكلفك أي أكثر من الوقت الذي يستغرقه لإجراء الاختبار. قبل البدء في اختبار أي استراتيجية، تحتاج إلى مجموعة بيانات. على الأقل هذا هو سلسلة من داتيتيمس والأسعار. أكثر واقعية تحتاج إلى داتيتيم، مفتوحة، عالية، منخفضة، إغلاق الأسعار. عادة ما تحتاج فقط إلى عنصر الوقت من سلسلة البيانات إذا كنت اختبار استراتيجيات التداول خلال اليوم. إذا كنت ترغب في العمل جنبا إلى جنب ومعرفة كيفية دعم اختبار مع إكسيل أثناء قراءة هذا ثم اتبع الخطوات التي الخطوط العريضة في كل قسم. نحن بحاجة إلى الحصول على بعض البيانات للرمز أننا سوف نعود اختبار. انتقل إلى: ياهو فينانس في حقل إدخال الرمز (الرموز) أدخل: عب وانقر فوق غو ضمن عروض الأسعار على الجانب الأيسر، انقر على الأسعار التاريخية وأدخل النطاقات الزمنية التي تريدها. اخترت من 1 يناير 2004 إلى 31 ديسمبر 2004 انتقل لأسفل إلى أسفل الصفحة وانقر فوق تحميل إلى جدول البيانات احفظ الملف باسم (مثل ibm. csv) وإلى مكان يمكنك العثور عليه لاحقا. إعداد البيانات افتح الملف (الذي قمت بتنزيله أعلاه) باستخدام إكسيل. ونظرا للطبيعة الديناميكية للإنترنت، فإن التعليمات التي تقرأتها أعلاه والملف الذي تفتحه قد تغيرت في الوقت الذي تقرأ فيه هذا. عندما قمت بتنزيل هذا الملف يبدو أن الأسطر القليلة الأولى مثل هذا: يمكنك الآن حذف الأعمدة التي لن تستخدم. للاختبار أن إم على وشك أن أفعل فقط استخدام التاريخ وفتح وإغلاق القيم حتى لقد حذف عالية، منخفضة، حجم و أدج. قريب. أنا أيضا فرز البيانات حتى أن أقدم تاريخ كان أول وآخر موعد كان في الأسفل. استخدم خيارات قائمة البيانات - gt سورت للقيام بذلك. بدلا من اختبار استراتيجية في حد ذاتها سوف محاولة للعثور على يوم من أيام الأسبوع التي قدمت أفضل عائد إذا كنت اتبع شراء فتح وبيع استراتيجية وثيقة. تذكر أن هذه المقالة هنا لتعريفك كيفية استخدام إكسيل لدعم استراتيجيات الاختبار. قد نبني على هذا المضي قدما. هنا هو الملف ibm. zip الذي يحمل جدول البيانات مع البيانات والصيغ لهذا الاختبار. توجد بياناتي الآن في الأعمدة من A إلى C (التاريخ، أوبين، كلوز). في الأعمدة D إلى H، لدي صيغ مكان لتحديد العائد في يوم معين. إدخال الصيغ يعمل الجزء الصعب (ما لم تكن خبيرا في إكسيل) على استخدام الصيغ المستخدمة. هذا هو مجرد مسألة الممارسة وكلما كنت ممارسة المزيد من الصيغ تكتشف والمزيد من المرونة سيكون لديك مع الاختبار الخاص بك. إذا قمت بتنزيل جدول البيانات ثم نلقي نظرة على الصيغة في الخلية D2. يبدو هذا: يتم نسخ هذه الصيغة إلى جميع الخلايا الأخرى في الأعمدة من D إلى H (باستثناء الصف الأول) ولا تحتاج إلى تعديلها بمجرد نسخها. ضع شرحا موجزا للصيغة. صيغة إف لديها شرط، جزء صحيح وكاذب. والشرط هو: إذا كان يوم الأسبوع (تحويلها إلى رقم من 1 إلى 5 الذي يتطابق من الاثنين إلى الجمعة) هو نفس يوم من الأسبوع في الصف الأول من هذا العمود (D1) ثم. الجزء الحقيقي من البيان (C2-B2) ببساطة يعطينا قيمة إغلاق - فتح. وهذا يدل على أننا اشترى فتح وبيع إغلاق وهذا هو بروبلوس لدينا. الجزء الكاذب من البيان هو زوج من يقتبس مزدوجة () الذي يضع شيئا في الخلية إذا لم يتم مطابقة يوم من الأسبوع. علامات على يسار حرف العمود أو رقم الصف أقفال العمود أو الصف بحيث عندما نسخها هذا الجزء من مرجع الخلية لا تتغير. حتى هنا في مثالنا، عند نسخ الصيغة، فإن الإشارة إلى خلية التاريخ A2 ستغير رقم الصف إذا تم نسخها إلى صف جديد ولكن العمود سيبقى في العمود A. يمكنك تداخل الصيغ ووضع قواعد قوية بشكل استثنائي والعبارات. النتائج في أسفل أعمدة أيام الأسبوع قمت بوضع بعض الوظائف الموجزة. وعلى وجه الخصوص وظائف متوسط ​​ومجموع. هذه تبين لنا أنه خلال عام 2004 كان اليوم الأكثر ربحية لتنفيذ هذه الاستراتيجية يوم الثلاثاء، وجاء ذلك عن كثب يوم الأربعاء. عندما اختبرت أيام الجمعة الإنتهاء - استراتيجية صاعدة أو هبوطية وكتبت أن المادة الأولى استخدمت نهجا مشابها جدا مع جدول البيانات والصيغ مثل هذا. وكان الهدف من ذلك الاختبار هو معرفة ما إذا كان انتهاء يوم الجمعة صعوديا أو هبوطيا بشكل عام. حاول. تحميل بعض البيانات من ياهو المالية. تحميله في إكسيل ومحاولة الخروج من الصيغ ونرى ما يمكنك الخروج مع. أضف أسئلتك في المنتدى. حظا سعيدا ومربحة استراتيجية الصيد