نظام التداول في إتف

نحن متوسط، الناس العاديين مثلك الذي حدث للعثور على النظام الذي يعمل بالنسبة لنا. نحن لا تدير المال للعملاء ولا نوصي الاستثمارات. نحن لا نقدم المشورة التجارية أو التوجيه بشأن السيارات الاستثمارية. هذا الموقع ومنتجاته هي تعليمية وتقدم لأغراض إعلامية فقط. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لا تشكل توزيعا أو عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية. على وجه الخصوص، فإن المعلومات الواردة هنا ليست للتوزيع ولا تشكل عرضا لبيع أو التماس أي عرض لشراء أي أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو لصالح أو أي شخص الولايات المتحدة كما هو معرف في هذا المصطلح تحت قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة لعام 1933، بصيغته المعدلة. إن نظام الدفع النقدي إتف و إتفكاش مملوكان لشركة سيمبلي ليفينغ، ليك إتفاش 2017 جميع الحقوق محفوظة. عندما تتحدث عن صناديق التداول المتداولة، عليك أن تتحدث عن نوعين من الصفقات. بالنسبة للمستثمرين الأفراد أو للمستشارين والمؤسسات التي تقوم بعمليات شراء صغيرة، تتداول صناديق الاستثمار المتداولة في معظمها مثل الأسهم. و بيداسك يقدم لك رؤية في حساب الوساطة الخاص بك، إذا كنت يتوهم، وشاشات التداول المستوى 2 يمكنك الوصول إلى أنت السوق عليك التجارة ضد. لا تزال هناك استراتيجيات تجارية جيدة وسيئة، ونحن نحدد تلك أدناه، ولكن في معظمها صناديق الاستثمار المتداولة في هذا المستوى التجارة مثل الأسهم. بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون صفقات كبيرة، فإن الوضع مختلف تماما. صناديق الاستثمار المتداولة لديها فرق كبير واحد من الأسهم الفردية: إذا كان هناك طلب على إتف، فئة خاصة من المستثمرين المؤسساتيين (تسمى مشارك معتمد) يمكن أن تخلق أسهم جديدة عن طريق شراء الأوراق المالية التي تريدها إتف وتحويلها للأسهم مع مصدر إتف. وبعبارة أخرى، إذا كان لديك سهم يتداول 1000 سهم يوميا، فلن يكون لديك فرصة لشراء 100.000 سهم من هذا السهم دون الحصول على قتل مطلق على التجارة. ومع ذلك، فبالنسبة للتداول في إتف 1،000 سهم يوميا، يمكنك العمل مع مزود السيولة لشراء كمية غير محدودة تقريبا كما تعلمون كيف. لدينا سلسلة من المقالات حول كيفية تداول إتفس على هذا الموقع. تتناول هذه المقالة أفضل الممارسات لتنفيذ الصفقات الأصغر حجما. بالنسبة للمستثمرين الأكبر حجما أو الأكثر تطورا، نشجعكم على قراءة المقالات ذات الصلة في أسفل هذه الصفحة. أبسط نوع من إتف التجارة للدخول مع الوسيط الخاص بك هو نظام السوق. ويمكن أيضا أن يكون أخطر. عندما تقوم بوضع نظام السوق، فإنك تخبر الوسيط الخاص بك أنك تريد تداول إتف الآن في أي ثمن يستغرق لجذب الأسهم. إذا كان السوق يقدم إتف في 49.90 على العرض و 50.10 على الطلب، وكنت ترغب في شراء، من المرجح أن تحصل على شغل النظام الخاص بك 100 سهم في 50.10. بشكل عام، ومع ذلك، أوامر السوق هي فكرة رهيبة: يمكن للمستثمرين الحصول على الأذى في ثلاث طرق على الأقل. أولا، إذا كنت تداول أكثر من 100 سهم، ثيريس لا يضمن سوف التجارة الخاصة بك تنفيذ في انتشار المتاحة للجمهور. هذا انتشار ما تراه في أكونتريفلكتس الخاص بك فقط أفضل عرض التسعير والعرض في البلاد، والتي قد تكون في بعض الأحيان لمجرد 100 سهم. إذا كنت ترغب في شراء 1،000 سهم، أو 10،000 سهم، يمكنك ضربة الماضي هذا داخل انتشار والحصول على طلبك شغل بتكلفة أعلى بكثير من 50.10 رأيت على الشاشة. ثانيا، يتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة مع فروق أسعار واسعة المعلن عنها. قد تظهر صناديق الاستثمار المتداولة الأقل سيولة فروقات أسعار 10٪ أو أكثر سخيفة تعكس في الغالب حقيقة أنه لا أحد يهتم. ولكن إذا كنت وضع نظام السوق في، تلك ستكون الأسعار التي تحصل عليها. هل يمكن الحصول على سعر أفضل بكثير مع ترتيب حد بسيط. ثالثا، يمكن للأسواق التنقل بين الوقت الذي تقرر التجارة وعندما يحصل النظام الخاص بك في النظام. يمكن أن يكون هناك تحطم فلاش، فانيكس السوق، وأوجه الخلل التقنية و يول ليس لها سيطرة على حيث سيتم تنفيذ التجارة الخاصة بك. يجب استخدام أوامر السوق فقط لأكبر وأسواق صناديق الاستثمار المتداولة حيث يكون ضمان التنفيذ المنفصل من الدرجة الثانية مهما لاستراتيجيتك. بالنسبة لمعظم المستثمرين، ينبغي تجنب أوامر السوق بأي ثمن. خطوة واحدة أفضل من أمر السوق هو أمر الحد. أمر حد يخبرك الوسيط بأقصى سعر ترغب في دفعه لشركة إتف، أو إذا كنت تبيع، فإن الحد الأدنى للسعر الذي ستحصل عليه. فإنه يحميك من الإعدام سيئة للغاية، على الرغم من أنه يعني أن تجارتك لن يحدث إذا كان السوق يتحرك بعيدا عن طلبك. أوامر الحد يمكن أن تكون مفيدة جدا في الحصول على التنفيذ بين انتشار. إذا تم الإعلان عن إتف معين في 49.50 على العطاء و 50.50 على الطلب، والقيمة العادلة هي في الواقع 50.00، وهناك احتمالات أن يتم تنفيذ أمر شراء الحد أقرب إلى تلك العلامة 50.00 وحفظ لك 0.50 حصة، إذا كنت صبور. عندما تكون في شك، استخدم أمر الحد. استخدام مزودي السيولة بالنسبة للمستثمرين الذين يقومون بتداول كبير، هناك خيار إضافي واحد: العمل مع مزودي السيولة. إن مقدمي السيولة هم صانعو سوق مؤسسيون كبيرون موجودون (على الأقل جزئيا) لمساعدة المستثمرين على شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة. فكر فيهم كميسرين. وهناك وصف لكيفية العمل مع هذه مقدمي السيولة وتنفيذ الصفقات الكبيرة متاح في المادة التالية. التالي: من هم صناع السوق وما هو التداول عن بعد (أكا، كيفية الحصول على الصفقات الكبيرة التي تم القيام بها) نظام التداول البسيط في اليوم الأول من الشهر لصناديق الاستثمار المتداولة عندما كنت أتداول لصناديق التحوط أضع جنبا إلى جنب محفظة من أنظمة التداول المتنوعة بنفس الطريقة التي يمكن أن مدير صندوق الاستثمار المشترك قد وضعت مجموعة من الأسهم المتنوعة. لذلك، على سبيل المثال، نظام التداول الذي يتداول الأسهم فقط في اليوم الأول من الشهر قد لا يكون مرتبطا بنظام التداول الذي يتداول داخل وخارج السندات وهو في التجارة على مدار السنة ويتحول مرة واحدة في السنة. وسليتي المثالية لأنظمة التداول ستكون الأنظمة التي نادرا ما تكون في السوق (لذا غالبا ما تكون نقدا)، ولها تقلب منخفض جدا. لذا، على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتداول إتف للسندات، فمن المرجح أن تكون أقل 20 في اليوم مما لو كنت شراء أو تقصير الأسهم التكنولوجيا الحيوية مثل ديندريون (نسداق: دندن). الكثير من الأشياء تحدث في اليوم الأول من الشهر الذي يؤدي إلى سلوك غير عقلاني. لشيء واحد، وكثير من الناس الحصول على المال في خططها 401k وإذا كانوا يشعرون تدفق من كثير من الأحيان أو أن الكثير من هذا المال يحصل تخصيصها في صناديق الأسهم. وبعبارة أخرى، إذا كان الناس في الشهر الماضي، هم أكثر عرضة لوضع المزيد من الأموال في صناديق الأسهم. ويصدق العكس على صناديق السندات. الناس لا يحبون أن يكون الكثير من المال في سندات منخفضة التقلب. لذلك إذا كانت صناديق السندات الخاصة بهم ناجحة جدا (أي أنها تنمو كثيرا) يميل الناس إلى إعادة تخصيص من السندات إلى الأسهم. يتيح الجمع بين هذين المفهومين في استراتيجية التداول منخفض الإجهاد. انخفاض ضغطه لأننا سوف تكون تداول صناديق الاستثمار المتداولة وليس الأسهم (الأسهم يمكن أن ترتفع بسهولة أو هبوطا 30 في اليوم الواحد في حين نادر نسبيا أن صناديق الاستثمار المتداولة الأسهم أو السندات تتحرك ذلك كثيرا في يوم واحد) وأيضا منخفضة الإجهاد بسبب فإن الإستراتيجية التي نوقشت أدناه هي نقدا 99 من الوقت (لأنك يحتمل أن تكون متداولة فقط في اليوم الأول من الشهر). وأخيرا، انخفاض الإجهاد لأن قواعد بسيطة جدا. لا يشارك علم الصواريخ. لا نظرية الفوضى أو الشبكات العصبية. إذا كان أي شخص يحاول من أي وقت مضى لبيع لك استراتيجية تقوم على أي من هذه ثم تشغيل بقدر ما تستطيع في الاتجاه المعاكس. أنظمة التداول يجب أن تكون بديهية وبسيطة. إستراتيجية اليوم الأول من الشهر: العمل بشكل جيد مع فئتين من مؤشرات إشارس إتفس: إذا ارتفع اليوم الأخير من الشهر لأي من صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة آنفا ثم بالنسبة لصندوق المؤشرات المتداولة الذي ارتفع: إذا كانت إتف التي نقوم بتداولها هي واحدة من وتداول صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة ثم شراء في الإغلاق في اليوم الأخير من الشهر. بيع عند الإغلاق في اليوم الأول من الشهر. وبعبارة أخرى، يمكنك شراء وعقد لمدة يوم واحد. إذا كانت إتف التي نقوم بتداولها هي واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة السندات ثم شورت عند الإغلاق في اليوم الأخير من الشهر. تغطية عند الإغلاق في اليوم الأول من الشهر. هذا هو. أنت في السوق يوم واحد فقط كل شهر. وبعض أشهر كنت لا في السوق على الإطلاق. في أي شهر معين، قد تقوم فقط بتداول واحد أو اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة ولكن ليس كل منهم. النتائج على مدى السنوات ال 10 الماضية هي: على 279 مجموع الصفقات، كان 80 (222) الصفقات الفائزة. وعموما، كان متوسط ​​العائد لكل تجارة 0.54. كان 73 من الصفقات الطويلة مربحة و 83 من الصفقات القصيرة كانت مربحة. ليست سيئة للغاية في الفترة التي كانت مؤشرات السوق كلها سلبية في نفس الفترة الزمنية. فعلت محاكاة بسيطة جدا باستخدام 33 من الأسهم في محفظة لكل التجارة. منذ عام 2001، وهنا هي النتائج: السنوات ال 9 الماضية على التوالي كانت إيجابية، مع عام 2001 فقط سلبي متواضع (0.51)، انقر للتكبير. وهناك بضعة أشياء تشير إلى: أ) أنت فقط في السوق يوم واحد من الشهر. وهناك سلة متنوعة من أنظمة التداول لديها أنظمة إضافية تعمل بشكل جيد في بقية الشهر. كما هو الحال، هذا النظام يعود بمعدل 5 في السنة على الرغم من التعرض منخفضة جدا. ب) إذا كان في يوم واحد من الشهر فقط اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة تدعو إلى الصفقات ثم يمكنك يحتمل أن تجعل تلك الصفقات أكبر مما كانت عليه في المحاكاة أعلاه. ومن شأن ذلك أن يحسن النتائج التاريخية. تذكر، عند وضع استراتيجية التداول، والتركيز على المبادئ التالية: يبقيه بسيط جعل العديد من أنظمة التداول مصغرة مثل ما سبق، التي هي في الغالب غير مترابطة مع بعضها البعض. الحفاظ على انخفاض تقلب باستخدام إتفس، مثل إتشارس إتفس المذكورة أعلاه. إفشاء . لا مواقف