تداول الأسهم خيار التقلب

بيانات خيارات الأسهم تستند مخططاتنا للتداول البديل على تقنيات تحديد التأرجح التي أدلى بها ويليام دونيغان في كتابه في اتجاه واحد صيغة للتجارة في الأسهم والسلع. على عكس المخططات الشريطية، هذه الرسوم البيانية التداول سوينغ تظهر فقط النقاط المحورية من أعلى مستوياته وأدنى مستوياته. النقاط العالية هي باللون الأخضر والمنخفضة باللون الأحمر. يمكنك النقر على النقاط لرؤية عرض التاريخ الذي حدث، والقيمة ومعدل يوميا من الحركة إلى هذا المستوى. يتم تحديد الاتجاهات الصاعدة من خلال أعلى مستويات الإرتفاع والتأرجح العالي. اتجاهات أسفل هي مجرد العكس. أيضا في هذا القسم سوف تجد أنواع الرسوم البيانية التالية. انقر على هذه المخططات لمعرفة القيم. تقلب الرسم البياني - هذه المخططات تظهر التقلب جنبا إلى جنب مع الأسهم أسعار الأسهم الخيار الرسوم البيانية التقلب الضمني 6 يوم الأسهم التقلبات التاريخية 10 يوم الأسهم التقلبات التاريخية 20 يوم الأسهم التقلب التاريخي 100 يوم الأسهم التقلبات التاريخية بوتكال نسبة المخططات - نسبة بوتكال هو مؤشر متضاربة. فإنه يشير إلى شراء على قيمة عالية وبيع على قيمة منخفضة. على كل مخطط هناك قطعة من المناطق بيسيل على أساس هذه الارتفاعات والانخفاضات. يمكنك استخدام معيار، على رأس المال، أو نسب مرجحة. بوتكال حجم المخططات - يظهر وضع ودعوة نسبة حجم وهو حجم حجم التداول 200day. يمكنك استخدام معيار، على رأس المال، أو نسب مرجحة. الخيار وتقلب الأسهم المعلومات هنا سوف تجد التقارير المتطرفة المدرجة أدناه. هذه البيانات يمكن أن تعطيك مؤشرا على الخيارات التي يجب أن تنظر في المشاهدة والتداول. وعادة ما تذهب الخيارات إلى هذا المستوى المتطرف لبعض الأسباب الهامة التي ينبغي التحقيق فيها لتعطيك أفكار حول كيفية الاستفادة من الأخبار. هذه البيانات متاحة فقط للمشتركين ولا تقدر بثمن لتداول الخيارات. التقارير المتضمنة والتاريخية التقلبات التقارير بوتكال نسبة تقارير المتطرفة وضع ودعوة حجم تقارير المتطرفة في هذا القسم سوف تجد معلومات عن انقسامات الأسهم في الماضي والماضي، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والتوزيعات. هذه هي كل الأحداث التي يمكن أن تؤثر على كل من اختيار التجارة والإدارة. يتم توفير هذه البيانات من قبل العديد من التبادلات المختلفة، ولكن قمنا بجمعها في مكان واحد لراحتك. كل يوم نحن تحديد الأسهم التي انتقلت إلى منطقة إما عالية جدا أو منخفضة تقلب ضمنية. لدينا تاريخ يعود إلى يناير 2003 بحيث يمكنك دراسة الأحداث الماضية وتقييم حركة الأسهم بعد هذه الأحداث. يتم توفير البيانات مجانا لجميع زوار الموقع. تقلب أوبتيليتي: لماذا هو تغييرات التقلب الهامة يمكن أن يكون لها تأثير محتمل - جيدة أو سيئة - على أي خيارات التجارة التي تستعد لتنفيذها. بالإضافة إلى هذا ما يسمى فيغا خطر المخاطرة، وهذا الجزء من الخيارات تقلب البرنامج التعليمي يعلمك عن العلاقة بين التقلب التاريخي (المعروف أيضا باسم الإحصائية، أو سف) والتقلب الضمني (إيف)، بما في ذلك كيفية حسابها، على الرغم من أن معظم منصات التداول توفر هذا لك. ولعل الجانب الأكثر عملية من منظور التقلب بشأن استراتيجيات الخيارات وأسعار الخيارات هو الفرصة التي تتيح لك تحديد التقييم النسبي للخيارات. ونظرا لطبيعة األسواق، فإن الخيارات غالبا ما تكون في األسعار المتوقعة. ولذلك، عند النظر في أسعار الخيارات والنظر في استراتيجيات معينة، ومعرفة ما إذا كانت الخيارات مكلفة أو رخيصة يمكن أن توفر معلومات مفيدة جدا حول ما إذا كان يجب أن تكون بيع الخيارات أو شرائها. ومن الواضح أن القول المأثور القديم لشراء منخفضة، وبيع عالية ينطبق الكثير هنا كما يفعل في عالم الأسهم والسلع. في هذا البرنامج التعليمي، ننظر جيدا في ما هو المقصود بالتقلب التاريخي والتقلب الضمني، والذي يستخدم بعد ذلك لتحديد ما إذا كانت الخيارات باهظة الثمن (بمعنى أنها تتداول بأسعار مرتفعة بالنسبة للمستويات السابقة) أو رخيصة. أيضا، ننظر جيدا في مسألة ما إذا كانت الخيارات مبالغ فيها أو أقل من قيمتها، والتي تتعلق الأسعار النظرية مقابل أسعار السوق وكيفية دمج التقلبات التاريخية والضمنية في القصة. وثمة استخدام مهم آخر لتحليل التقلبات في اختيار الاستراتيجيات. كل استراتيجية الخيار له قيمة يونانية مرتبطة باسم فيغا، أو موقف فيغا. لذلك، مع تغير مستويات التقلب الضمني، سيكون هناك تأثير على أداء الاستراتيجية. استراتيجيات فيغا إيجابية (مثل يضع طويلا، باكسبريادز والخيوط الطويلة سترادلز) تفعل أفضل عندما ترتفع مستويات التقلب الضمنية. استراتيجيات فيغا السلبية (مثل خيارات قصيرة، ينتشر نسبة وخزائن قصيرة سترادلز) تفعل أفضل عندما تقلب ضمنية في الانخفاض. ومن الواضح أن معرفة مستويات التقلبات الضمنية وأين يرجح أن تذهب مرة واحدة في التجارة يمكن أن تحدث فرقا في نتائج الاستراتيجية. ولكن عليك أولا أن تعرف ما هي فيغا وكيفية تفسيره قبل أن تتمكن من وضعها على حسن الاستخدام. (لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجيات، راجع استراتيجيات برنامج توزيع الخيارات.) وأخيرا، إلقاء نظرة على استخدامات تقلبات الخيارات فيما يتعلق بالانحرافات العمودية والأفقية، حيث تتم مقارنة مستويات التقلب الضمني لكل إضراب في نفس شهر انتهاء الصلاحية (العمودي) وعبر شهور مختلفة (أفقي). ويلي ذلك نظرة باستخدام التقلبات الضمنية كمؤشر للاتجاه المستقبلي للأسهم ومؤشرات الأسهم. يمكن استخدام التقلب الضمني كمؤشر للسعر من زاويتين: كمناقضة، عندما يتحرك التقلب الضمني بعيدا جدا - مرتفع أو منخفض - أو كعلامة على التحركات السعرية المحتملة عندما تكون التقلبات الضمنية مرتفعة للغاية بدون سبب واضح. عادة، يحدث هذا الأخير عندما يكون هناك معلقة غير معروف أو حتى حدث معروف ولكن ليس من الواضح الطريقة التي سوف تتحرك الأسهم. كل ذلك تقلب ضمنية عالية للغاية يخبرك هو أن شيئا كبيرا هو في نزهة. في جميع أجزاء البرنامج التعليمي، وكذلك تقديم الأفكار الرئيسية والنصائح العملية حول كيفية استخدام المفاهيم المذكورة أعلاه لأنها تتعلق التقلب و Vega. In هذه الأثناء، وقضاء بعض الوقت أكثر في القراءة ودراسة حول التقلبات من محاولة للتجارة - سوف لا يكون بخيبة أمل. حظا سعيدا هذه القيمة هي عنصر أساسي في وصفة التسعير الخيار. في تداول الخيارات، فيغا يمثل أسعار الخيار كمية من المتوقع أن تتغير استجابة للتغير في الأصول الكامنة التقلبات الضمنية. اكتشاف الاختلافات بين التقلبات التاريخية والضمنية، وكيف يمكن للمقاييس اثنين تحديد ما إذا كانت الخيارات البائعين أو المشترين لديهم ميزة. حتى لو كانت منحنيات المخاطر لانتشار التقويم تبدو جذابة، يحتاج المتداول لتقييم التقلبات الضمنية للخيارات على الأمن الأساسي. يوفر الجدول الزمني العكسي ينتشر الإعداد التداول منخفضة المخاطر التي لديها إمكانات الربح في كلا الاتجاهات. تقرير اليومية اليومية والرسوم البيانية سوينغ البيانات اليومية في كل ليلة نحن تحليل الخيار يتداول على أوف 2250 الأسهم وجعل تلك البيانات المتاحة لك هنا. على كل سهم ونحن نقدم المعلومات التالية: إغلاق - هذا هو آخر سعر وثيق. يجب عليك مقارنة هذا السعر إلى السعر البديل الحالي للإشارة إلى اتجاه ممكن للحركة. سوينغ الحالي - إذا كان السهم في سوينغ حتى هذه المنطقة سوف تكون خضراء، أسفل البديل هو الأحمر. سوينغ القيمة - هذا هو السعر في آخر نقطة سوينغ أنشئت. إذا كانت نقطة التأرجح الأخيرة أعلى سوينغ وكان الإغلاق السابق أقل من قيمة التأرجح، فقد يكون هذا فرصة للدخول طويلا على تصحيح. وينطبق العكس على مستوى منخفض. أيضا، يمكن استخدام نقطة التأرجح كما الزناد للدخول في اتجاه الحركة إذا تم كسر سعر البديل. التقلب الضمني - هذا هو التقلب المتوسط ​​للخيارات في المدى القريب (أتم). يمكنك استخدام هذا الرقم كمؤشر على المخاطر المستقبلية المتوقعة في المخزون. انظر مقالنا عن خيار التقلب لفهم العلاقة بين التقلب الضمني والتقلب التاريخي. التقلب التاريخي - نحن قائمة التقلبات التاريخية لمدة 6 و 20 و 100 يوم نظرة فترات الظهر. وهذا مقياس إحصائي للتغيرات السنوية في المخزون. بوتكال النسب - تعتبر نسبة بوتكال مؤشر مناقضة. وهي عالية عندما يتم تداول المزيد من الصفقات من المكالمات، مما يشير إلى التشاؤم العام. وبما أن الجمهور عادة ما يكون خاطئا، فإنه يشير إلى إمكانية شراء الأسهم أو خيار الاتصال. نعرض نسبة الخام، ونسبة أتم ونسبة مرجحة. نسبة الصراف الآلي تستخدم حجم الخيارات مع سعر الإضراب في غضون 5.00 من سعر السهم. نسبة الوزن مضاعفة حجم حسب سعر الخيار لتحديد حيث يتم تطبيق معظم المال، سواء في يضع أو المكالمات. سوينغ تشارت تستند هذه المخططات إلى تقنيات تحديد الأرجوحة التي أدلى بها شعبية ويليام دونيغان في كتابه اتجاه واحد صيغة للتجارة في الأسهم والسلع. وتظهر هذه المخططات المتأرجحة النقاط المحورية لأعلى مستوياتها وأدنى مستوياتها. النقاط المنخفضة هي باللون الأحمر والارتفاعات باللون الأخضر. عند النقر على نقطة المنبثقة سوف تظهر التاريخ والقيمة ومعدل يوميا من الحركة لتلك النقطة التأرجح. يتم تحديد الاتجاهات الهبوطية من خلال أدنى مستويات التأرجح وانخفاض مستويات الإرتفاع. الاتجاهات الصاعدة هي العكس تماما. داو جونز متوسط ​​بيانات الأسهم الصناعية نحن نقدم كل هذه البيانات مجانا للجمهور على الأسهم التي تشكل مؤشر داو جونز الصناعي. لعرض أي أسهم أخرى، سوف تحتاج إلى الاشتراك.